إدارة مخاطر السوق والامتثال

تشير المخاطرة المرتبطة بالسوق إلى مخاطرة وقوع خسائر من التقلب في الأرباح التي تنشأ من الأصول والخصوم ومخاطرة تكبد خسائر من التقلب في قيمة الأصول والخصوم (بما في ذلك تلط الخاصة بالموازنة) بسبب التقلبات في عوامل مخاطرة السوق مثل أسعار الفائدة، وأسعار الصرف وأسعار الأسهم.

وتضع البنوك إطار عمل، ونظام وإجراءات طبقا لمقاييس إدارة مخاطر السيولة لديها. ومن خلال استخدام تحليل القيمة عند المخاطرة (VaR) لقياس الخسائر القصوى في مؤشرات أسوأ حالة وكذلك تحليل الحافز، تحدد البنوك وتدير بصورة مناسبة المخاطرة من مناظير متعددة. علاوة على ذلك، من خلال استخدام اختبارات العودة والإجهاد، تؤكد مدى تناسب ومدى فعالية طرق الحساب والإدارة لديها.

وستكون حدود التداول وحدود الخسائر محددة لعمليات التداول، وهدفها هو كسب ربح تداول من شراء وبيع الأوراق المالية في عمليات السوق. ويتم إدارة ذلك لضمان أن الخسائر الزائدة عن مبلغ معين لا تحدث. وتتم إدارة العمليات المصرفية (الأوراق المالية الاستثمارية وخدمات الإيداع) للمخاطرة من خلال أخذ في الاعتبار توازن المخاطرة – العائد من خلال تحليل إدارة الأصول والخصوم، وتحليل القيمة عند المخاطرة (VaR) والوسائل الأخرى لضمان الأرباح المستقرة على المدى المتوسط والطويل. والنظم المؤسسة للإدارة المرنة لمخاطرة السوق وكذلك مخاطرة الاعتماد ومخاطر السيولة مرتبطة بعمليات السوق.

وإدارة مخاطرة السوق للبنك بالكامل، بما في ذلك خدمات الإقراض والإيداع، تتم من خلال تحليل المخاطرة من جوانب متعددة، مثل حساب مخاطرة سعر الفائدة. وتقوم لجنة إدارة الأصول والخصوم بمناقشة الإدارة العامة للأصول والخصوم وتدرس سياسات الإدارة والإقراض.